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By Thomas Poppensieker

Aufgrund der verstärkten Neuausrichtung der Banken als Risikointermediäre an den Kapitalmärkten und einer Vielzahl neuer gesetzlicher Regelungen ist das Risikomanagement zu einem der bedeutendsten und gleichzeitig dynamischsten Bereiche des Bank-Controlling geworden. Thomas Poppensieker gibt einen Überblick über die neuesten Konzepte im Risikomanagement, die bereits von führenden amerikanischen Banken praktiziert werden und unter den Schlagworten Value-at-Risk, interne Modelle und RAROC (Risk-adjusted-Return on Capital) in der Fachwelt diskutiert werden. Anschließend untersucht der Autor den Entwicklungsstand der Risikomanagmentsysteme deutscher Großbanken im Hinblick auf diese Konzepte und leitet hieraus Handlungsempfehlungen ab.

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43 u. , Derivative Instrumente (1995), S. 741. Vgl. Basler Ausschuß fiir Bankenaufsicht, Interne Modelle (1995), S. A. , Value-atRisk (CMS 3/1994), S. 11 u. , Value-at-Risk (Risk 111996), S. 25f. Für eine Übersicht der Risikomeßmethoden siehe im Anhang auf S. 134. 1. 1. Das allgemeine Rechenmodell nir Marktrisiken Für die Berechnung von VaR ist es nach (1) notwendig, die Veränderung der Risikopositionen 6 VR über den Betrachtungszeitraum 6t aus den Bewertungsmodellen fR abzuleiten, wobei angenommen wird, daß die Risikopositionen von seiten der Bank über den Zeitraum 6t nicht verändert werden und NR somit konstant ist.

Eine Annalime bei Erwartungswerten ist hingegen weitaus schwieriger. Vgl. , VAR: Tbeoretical Foundations (1995), S. 55 u. , Risikocontrolling (1995), S. 85f. Im Englischen wird auch von "Fixed Scenarios" oder "StressTests" gesprochen. Vgl. A. , Value-at-Risk (CMS 3/1994), S. 13. Vgl. Basler Ausschuß fiir Bankenaufsicht, Interne Modelle (1995), S. 19f. Vgl. Bankers Trust, Risk Management (1995), S. 41-43, Basler Ausschuß fiir Bankenaufsicht, Interne Modelle (1995), S. 19f. u. , Stress Testing (1996), S.

Vgl. P. Morgan, RiskMetrics (1995), S. 74-81, insbes. für die mathematische Berechnung S. 80. Vgl. , Risk Measurement (BoEQB 2/1995), S. 181 u. , Beyond VAR and Stress Testing (IDR 3/1995), S. 12f. 22 als auch zwischen den Märkten (deutsche und amerikanische Aktienwerte), so daß die entsprechenden Korrelationskoeffizienten der Risikofaktoren gegen + 1 tendieren ll9, Diversifikationseffekte überbewertet werden und das Risiko insgesamt unterschätzt wird. Zur Vorbeugung können zwischen Risikofaktoren einzelner Risikoarten, aber auch zwischen Marktpreisrenditen einzelner Zins-, Devisen-, Aktien- oder Rohstoffinärkte, Korrelationen von +1 subjektiv festgelegt werden.

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